モンテカルロ法で運を理解

モンテカルロ法は、将来のリターンを乱数で何度も試し、結果の分布（ばらつき）を見る考え方です。「平均利回り○%ならこうなる」一本の線ではなく、良いケース・悪いケースの幅を可視化できます。

未来予測の予言ではなく、リスクの幅を理解するための補助ツールです。FIREや取崩しでは、特に下振れ側を見ることが重要になります。

同じ平均リターンでも、上昇と下落の順番で最終資産は大きく変わります。平均だけ見ると楽観に偏り、開始直後の下落など厳しい経路を見落とします。

シミュレーションでは、期待リターン・変動の大きさ・積立/取崩し・期間を置き、多数回の試行結果を見ます。中央値だけでなく、下振れ側（悪い年が続くケース）に注目します。

「成功確率100%」を目指すより、悪いケースでも生活が破綻しない設計（支出の柔軟性、現金バッファ、取崩し率の抑制）へ落とし込むのが実務的です。

ツールで何度も試すこと自体が、運とリスクの感覚を掴む訓練になります。ただし入力（利回り・ボラティリティ）が楽観的なら、出力も楽観に寄ります。